二段構え短期モデル（Bプラン：ロング専用）の設計・判断フロー・数値例【確定版＋追記】
1. モデルの骨子（概要）
- 対象：ミニ日経225先物の5分足
- 売買サイド：ロング専用（買いのみ）。ショートは別ストラテジーとして独立構築
- 持ち方：エントリー後は9本（45分）で必ず手仕舞い
- 一次（回帰）：9本（45分）後までの変動率を推定（どれくらい上がりそうか／下振れも出るが判定は上方向のみ使用）
- 二次（分類）：一次の推定値が、その時点の相場の荒れ具合（ATR14）に基づく基準変動率を上回る見込み（上方向）を確率で判定
- 執行の厳格化：判定＝バー終値／次バー始値で買い／9本（45分）後の終値でクローズ
- 取引禁止時間：新規発注のみ禁止（データは判断材料として使用）。
- 現行：5:00–9:30 / 15:00–17:45
- 取引日切替：現行は15:45（過去は15:15）で自動切替
- 重複保有：許可。イグジットは常に9本後のため、同時最大保有は9枚になり得る
- 将来情報は不使用：検証と運用で完全に同じ手順を貫く
2. 一次モデル（回帰）：何をどのように推定するか
目的：9本（45分）先までの変動率（方向と大きさ）を連続値で推定
特徴量の考え方：
- 移動平均（3/5/10/20）と傾き（slope）・差分：直近の平均価格の流れとスピード（上り坂/下り坂の度合い）。
- RSI14（値・差分・変化率・Z）：買われすぎ/売られすぎの“疲れ”。
- ATR14（値・差分・変化率・Z）：直近14本の平均的な値幅＝ボラティリティ。
- 出来高（差分・変化率・Z）：値動きに伴う参加の勢い（裏付け）。
候補は多くても、直近の相場で効きが強い上位5本に自動で絞る。学習履歴は2420本（約10日）で固定しローリング更新。
一次の数値例（ロング前提）
- 価格 38,000円、ATR14 120円 → 基準変動率 ≒ 120×0.10÷38,000 ≈ 0.0316%
- 一次推定：
- +0.06%（基準0.0316%を上回る）
- +0.02%（基準未満）
- −0.05%（下方向：ロング判定対象外）
3. 二次モデル（分類）：上方向の見込みを確率でふるいにかける
目的：一次推定が上方向で“十分に大きい”かを確率で判定（買いのみ）
基準：基準変動率 ≒ ATR14 × 10% ÷ 価格（荒い＝基準高／穏やか＝基準低）
確率しきい値：
- 通常 60.0%
- 当日ロスカット1回目発動後は 65.0%（= +5.0ポイント。二次モデルのみ）
- 同日2回目のロスカット発動後は 70.0%（さらに +5.0ポイント）
- 以降も状況に応じて段階引き上げ可だが、上限は 80.0% を厳守
二次の数値例（エントリーフラグ：買いのみ）
- 前提：価格38,000円、ATR14=120円 → 基準0.0316%
- 一次 +0.06%、二次確率 63.0% → 60.0%超 → 買いエントリー（ON）
- 一次 +0.02%（基準未満） → 見送り（OFF）
- 一次 −0.05%（下方向） → 判定対象外（OFF）
判定＝バー終値／執行＝次バー始値で買い／手仕舞い＝9本（45分）後終値。
4. リスク管理（ロスカットと“当日だけ慎重”）
- ロスカット：保有合算損益が−30,000円以下になったら、次バー始値で一括クローズ（買いポジションのみ）
- 当日中の慎重モード：
- 1回目のロスカット発動後：65.0% に引き上げ（通常60.0%→65.0%）
- 同日2回目のロスカット発動後：70.0% に引き上げ（さらに+5.0ポイント）
- 以降、必要に応じて段階的に引き上げるが上限は 80.0%
- 反転（ショート）には移行しない：買いのみを厳選
数値例
- 3ポジ合計 −31,000円 到達 → 次バー始値で全クローズ → 当日中は 二次しきい値 65.0% へ
- 同日中に再び合算がロスカット水準到達 → 70.0% へ引き上げ
5. 特徴量選抜とチューニング（運用の前提ルール）
5-1. ICテスト（5営業日ごと／15:45時点でローリング抽出）
目的
直近の相場環境で効いている“ヒント（特徴量）”を機械的に抽出し、上位5本に絞るための手順。相場付きが変われば効く指標も変わる前提。
対象となる主な特徴量
- 移動平均（3/5/10/20）と傾き（slope）・差分：直近の平均価格の流れとスピード。
- RSI14（値・差分・変化率・Z）：買われすぎ／売られすぎの“疲れ”。
- ATR14（値・差分・変化率・Z）：直近14本の平均的な値幅（ボラティリティ）。
- 出来高（差分・変化率・Z）：値動きに伴う参加の勢い。
やること（ルール）
- データ範囲：直近1210本（約5営業日）を対象に、15:45時点までの確定情報のみ使用。
- ICの計測：各特徴量と「9本（45分）後の変動率」の順位相関を取り、ICを算出。
- 選抜：ICが大きい順に5本を採用（負相関は反転して活用）。
- 固定期間：選ばれた5本は次の5営業日区切りまで固定（恣意的な入れ替え禁止）。
こうして得た「その時点の上位5本」を、一次・二次の学習に用います。
5-2. パラメータチューニング（ベイズ最適化：300試行）
目的
選抜された上位5本を前提に、一次（回帰）・二次（分類）の学習器ハイパーパラメータを自動探索し、直近環境に過不足なく合った設定に調整。
探索の代表例
- 木の深さ、学習率、木の本数（ブースト回数）
- サブサンプル率・列サブサンプル率
- 最小葉、正則化（汎化の強さ）
- （二次のみ）クラス不均衡への重み付け
手順
- 前提：ICテストの上位5本を固定。
- 探索：300試行のベイズ最適化で、一次・二次のパラメータを探索。
- 評価：時間順（シャッフルなし）で妥当性を確認し、
- 一次＝予測の安定性・誤差
- 二次＝識別性能（確率の当たり具合）
を総合判断。必要に応じ確率の校正も実施。
- 固定：最良パラメータは次の5営業日区切りまで運用採用（→次のICで再チューニング）。
6. 学習窓と予測（全体フローの位置づけ）
- 学習窓：常に直近2420本（約10日）の履歴でローリング学習
- 予測：学習直後に次の1本を判定（一次→二次の順）
- 売買：判定はバー終値、執行は次バー始値、手仕舞いは9本（45分）後の終値
- ロスカット後の運用：当日中は二次しきい値を段階引き上げ（60.0%→65.0%→70.0%…、上限80.0%）
7. 想定運用金額（証拠金の目安と最大保有）
- 最大同時保有：9枚（常に9本後でクローズするため）
- ミニ日経225先物：1枚あたり証拠金25万円と仮定 → 想定運用金額は約250万円（最大保有9枚・余力を含む目安）
- マイクロ日経225先物：上記の1/10 → 約25万円を目安
実際の必要額は証拠金水準・余力設計（安全マージン）・同時保有枚数の運用方針で変動します。
8. エントリー〜エグジットのタイムライン（9本＝45分）
- 判定（バー終値）：一次の上方向推定が基準変動率を超えるか
- 二次の確率がしきい値（通常60.0%、当日ロスカット後は65.0%→70.0%…最大80.0%）を上回るか
- 次バーの始値で買い（成行）
- 9本（45分）後の終値で必ず手仕舞い
- 同時最大保有は9枚（時間差で並ぶ）
9. 評価と検証の方針
本モデルは動的運用（5日ごとのIC選抜、ベイズ300試行、学習窓2420本のローリング、当日の段階的しきい値調整）で、バックテストの完全再現が難しい局面があります。
このため、今後はリアル運用で検証し、結果はブログで報告しようかと思っています。（取引数、勝率、PF、平均損益、最大DD、ボラ水準別の所感など）。
