今回の「名前のない戦略」5分足トレーディングモデルを、去年1年分でバックテストをしようと思いましたが、前のブログでも書きましたが動的なモデルで私では精度のあるバックテストを実行する事が出来ませんでした。
面倒ですが手動でバックテストをしましたが、大変なのでリアル運用でテストするという考えに至りました。
トレーディングロジックは完成していますが、運用となると問題が多々あります。
モデルの性能評価やエントリーサイン表示アプリなど構築が進んでいません…
今後、いろいろと変更もあるかと思いますが今回のモデルは良いモデルに近づいていると思うので時間を掛けてテストと構築を進めて行きたいと思います。
因みに…2024年1月で分析をして2024年2月からテスト（手動）を始めてました。2月分のテスト結果は下記の通りになります。
ちょっと成績が良過ぎますよね…
手動でテストしたので間違えたとは考えづらいですが、私はこの結果を信用はしていません（笑）
しかし直近のリアル運用テストでもここまでではないですが、良い成績が出ていました。マイナスの日は全然多いですが…
直近3期間だと…金曜日夜間+17,000円、金曜日日中+33,000円、木曜日夜間+88,000円。
今後悪くなるかもしれませんが…個人的には修正がどんどん出来るので嬉しです。
今時点では、5日毎にICテストで特徴量再抽出でベイズ最適化をすると2～4日目の成績が安定して良いですね。今後はモデルの性能評価も観察していきます（まだ構築出来ていませんが…）
