最初に現在保有中ペアから…
まずは、スクエニ（9684）800株買い・コナミ（9766）100株売り。
スプレッドがエントリーから少し逆行したが、
先週半ばからスプレッドが縮小して、Zスコアも-２を上回ってきた。
相関は、ほぼ変わらず。
共和分は、ずっと1％未満。
ADFも、ずっと1％未満。
価格は逆行したが、このペアの平均回帰の統計的なモデルは維持。
平均回帰仮説を維持したまま、一時的な逆行から回帰局面へ入った可能性が高まっていると考えます。
現状は、安心して見守りましょう。
次に、しずおかFG（5831）500株買い・ひろぎん（7337）700株売り。
このペアも逆行…しかも平均回帰は始まらず逆行中。
しかし相関は強く、共和分もADFの水準も良好です。
スプレッドの下落に引っ張られ、統計数値が若干悪化しているのが懸念点。
でも、統計的にはまだモデルを疑う状況ではないかな？
少し注意が必要になるかもしれないペア。
そして、今週の新規エントリーペア。
監視ペアだった、スルガ銀行（8359）900株売り・八十二長野銀行（8358）1000株買い。
これも逆行…
しかも共和分は5％超えでADFも5％弱…
平均回帰モデルの信頼度が低下している。
これは注意ペア。
共和分とADFの両方が5％を2日連続超えたらロスカットします。
それと、グロス建玉の2％の含み損でハードストップ。
先週監視ペアに上げていた関電工とエクシオGのペアは、
共和分が5％を超える日があったり、ADFも5％を超えている日が続いているので一旦監視除外。
そして今週末は候補ペアが49ペアで、3ペア保有の1ペア監視。
今週の追加監視ペアは、横浜FG（7186）買い・みずほFG（8411）売り。
スプレッドチャートは綺麗ですね。
このペアの共和分は現在3％位ですが、ADFは安定して1％以下です。
統計数値がこのままでZスコアが-2に届くならエントリー検討ですね。
ただ…Zスコアのチャートを見てわかると思いますが、
3月から±2まで届かないで平均回帰している事が多いんですよね。
このペアに限ってはZスコアの閾値を±1.75でエントリーを検討しようと思います。
勿論、統計数値が良ければですが…
他にも2ペア候補があったのですが、少し数値が微妙なので準監視ペアとしておきます。
どのペアも平均回帰までは時間が掛かると思うので来週も安心して見守れれば良いですね。
1ペア危ないのがありますが…
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