この戦略は比較的あまりやることが無いんですよね…
毎日データを付けようと思っていても忘れてしまう。
今後は動かした時や週末にまとめて書こうと思います。
DMBW戦略の方ですが、
最近、ボラティリティの増加で証拠金が多くなっています。
ミニオプションを使って資金100万円でやる計画でしたが、
証拠金が50～60万円くらいだったのが、
140万円以上まで膨れている状況です。
これだと当初の戦略と資金面が大きく変わるので、
一旦中止として、再度何か別な方法を検討してみます。
証拠金を増やして続ける事は簡単ですが、それだと考えた事にはならないので…
ただ…個人的には良い戦略だとは思っています。（個人的には続けます）
また、証拠金が少なくなってきたら考えましょう。
それでは本題のDDNVC戦略のポジションに戻りましょう。
現在のポジションは下記の通りです。
11月限 70000コール ＠93円 +1
11月限 69000コール ＠148円 -1
11月限 56500プット ＠139円 -1
11月限 55000プット ＠109円 +1
決済 → 64,260円
最大利益 → 149,260円
現在の証拠金 → 534,048円
決済分はコールサイドのニアスライド3回分。
証拠金に関しては、もう少し安いかと思います。
終値の数字が飛んでいるので証拠金も高くなっていると思います。
RV（リアライズドボラティリティ）から計算した、HAR-RV予測は下記の通りです。
| 予測期間 | HAR予測 |
|---|---|
| 今後1観測日 | 29.30% |
| 今後5観測日 | 27.54% |
| 今後20観測日 | 26.13% |
| 今後30観測日 | 25.92% |
SQまでの残存日数20日で計算すると、26.27％
RVは落ち着いてくると予測されているが心配ではある。
プットの売り玉まで6,000円近くあるが
今のボラティリティで考えると結構近い…
先物が60,000円を切るようだと、プットサイドはファースライドかな？
1日RVと5日RVの比率が高い処で張り付いている。
過去の傾向から、そろそろ落ち着いてきそうなのだが…
それと若干だが、IVとRV予測の差のZスコアが減少。
来週も先物は下に振られるか？
さすがに相場が一方向に動き続けると難しいな…
下落での最悪のパターンの想定の損失額は、
プットセットのロスカットで▲20～25万円。
ここにコールセットのニアスライド１回決済分を足して+10万円位と
コールセットの建玉分5万円位。
プットのファースライド建玉分で5万円位。
合計で0～▲5万円位の損失と予想。
もし急反転で上昇一方向になれば
コールセットファースライドで▲10万円位。
決済済みの+65,000円と
1回プットセットをニアスライドして決済分で+3万円位。
コールのファースライド建玉分で5万円位。
プットのニアスライド建玉分で5万円位。
これなら+10万円位の利益か…
レンジか上昇一方向ならプラスに持って行けそう。
下落で損失をどれだけ少なく済ませるかは腕次第…
コールサイドはニアスライドの余地はなさそう。
出来れば…何事もなくこのまま動かさずに終わりたい。
コメント