日経平均は大きな下落。
夜間取引が引けた後は、ホールドで大丈夫かな？と思っていました。
さすがに、ここまで下げると動かしますね…
DMBW（デルタ・マネージド・バイライト）
72250を決済（+54,000円）して、70500へニアスライド。
デルタ30付近の価格が低かったので、
もう少し近づけようかと思ったが、急反発するとすぐにファースライドなので一旦ここで…
前限月分の含み益がほぼなくなったな…
DDNVC（ダイナミック・デルタニュートラル・ボラティリティ・キャリー）
まずはコールセットを決済（+17,000円）
そしてニアスライド、売り玉がデルタ0.15付近。
プット側はまだホールド。
売り玉のデルタが-0.04付近…
明日も続落でデルタが-0.05を超えてきたらファースライドですね。
決済分を含めても、含み損状態。
プットセットがロスカットとなると、今月のプラスが厳しめ…
5日RV（リアライズドボラティリティ）は、おそらく高RVになる。
5日回帰スロープのマイナスも大きくなるはず…
5日ERも高い。
傾向的には数日中の反発は起こりやすいが…
明日、ポジションを動かさない相場になる事を祈る。
コメント