まず、現在保有中のスクエニ（9684）800買い・コナミ（9766）100枚売り。
このペアは、10/30にコナミの決算があるので10/29の引けで決済。
決済損益：+84,800円（手数料除く）
グロス建玉ベース損益率：+1.81％
翌日のコナミの決算は好決算で急騰！
決算を跨いでいたら一転、大きく含み損になっていました…
とは言え、決算を跨がないルールを守っているので大丈夫です。
この急騰でZスコアが-3.47まで下落していますが
相関が崩れているので、監視ペアからは一旦除外です。
この後にスクエニの決算もあるので
再度、よい数値に戻ってくればペア候補には抽出されてくるでしょう。
次はちょっと心配だった、しずおかFG（5831）500株買い・ひろぎん（7337）700株売り。
こちらはスプレッドが回帰しながら
ADFと共和分も改善が進み、統計指標の信頼性も回復していると見れます。
そして平均回帰モデルを維持したまま
平均に戻る動きが始まったのではないかと考えられます。
どちらの銘柄も11/10が決算なので、最大保有は11/9までとなります。
一気に平均まで回帰するのは考えずらいですが
少しでも回帰を進めて利益が残せればよいかと…
そして先週エントリーのスルガ銀行（8358）900株売り・八十二長野銀行（8359）1000株買い。
これは注意ペアでした…そして想定通りのロスカット。
決済損益：▲37,200円（手数料除く）
グロス建玉ベース損益率：▲0.74％
先週のブログにも書きましたが
ADFと共和分が2日連続で5％を超えたので、翌日の10/28の寄りで決済。
Zスコアだけ見ると、ホールドしたい感じですが…
統計指標から平均回帰モデルが崩れた可能性が高いのでロスカットを選択。
そして今週末の候補ペアは43ペアで、1ペア保有の1ペア監視。
先週の監視ペアだった、横浜FG・みずほFGはエントリーまで暫く時間が掛かりそうなので一旦除外。
今週入れ替えで、コスモス薬品（3349）買い・ツルハHD（3391）売りを監視ペアとして追加。
スプレッドは急落しているが
平均回帰モデルを支える統計指標の根拠は強いです。
このままZスコアが-2に到達した時に
統計指標が維持していればエントリーを検討しても良いと思います。
一方、両銘柄とも決算を通過した直後で
価格関係が新しい水準へ移行している可能性には注意が必要。
特に相関を含む統計指標の変化がやや大きいため
Zスコアだけを見て判断せず、今後の推移を注視する。
米国が大きく下げているのと
日本市場は火曜日が祝日なので、来週は候補ペアが少し増えそうな気がします。
監視ペアまで昇格するかは別の話で…
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