最近のロングショート戦略は、モメンタムロングショートをメインにしていました。
ただ…難しくなってきた…
久しぶりに回帰ロングショートをメインにしてみる。
ロングショート戦略はモメンタム系がわかりやすく、回帰系の方が難しい。
でも、シンプルな回帰手法でも意外と優位性があるんですよね。
ペアの条件は下記の通りです。
・同業種
・個別20日平均売買代金が10億円以上
・60日相関係数が0.7以上（方向性）
・共和分検定ｐ値が5％以下（価格同調性）
・ADF検定ｐ値が5％以下（回帰性）
ユニバースがTOPIX500で候補が44ペア。
形状が良く来週もしかしたらエントリー出来そうなのが4ペア。
一番良さそうなのはスクエアエニックスとコナミ。（枚数 8：1）
スプレッドチャートがお手本通りで、Zスコアもしっかり機能している。
もうすぐZスコアが-2に届きそうでエントリーチャンスあるかも？
他に、三菱UFJと三井住友トラスト（株数 1：2）
このペアは今まではZスコアが機能していたが、今回は少しぐずついている…
スプレッドが直近安値を割らないで、Zスコア-2にタッチならエントリーあり？
次は同じ銀行業で、スルガ銀行と八十二長野銀行。（株数 1：1）
これも形が良いですね。Zスコア+2を超えてくるとエントリーチャンス？
このペアはZスコア+2を超えている日数が数日ある傾向があるので、
縮小を確認してからエントリーでも遅くないかな？
最後に、日本マイクロニクスとウシオ電機。（株数 1：4）
下はZスコアが-1.5でも効きそうだが、上は+2を超えてからの方が良さそう。
いずれの4ペアも火曜日にすぐエントリーというペアではない。
ただ…状況によってはペアを組んでも良さそうなものという事です。
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